グローバルナビゲーションの開始

  1. ホーム
  2. 先端研について
  3. 研究について
  4. 産学官連携
  5. 国際連携
研究について

本文の開始

研究者一覧

教授 Professor
新谷 元嗣 SHINTANI Mototsugu

マクロ経済分析 分野

E-mail: shintaniecon.rcast.u-tokyo.ac.jp

Tel: 03-5452-5338

外部リンク 別ウインドウで開く 研究室ホームページ

2018 Research book (PDFファイル: 682KB)

略歴

1993年 3月  大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程修了 
1993年 4月  大阪大学社会経済研究所助手 
2000年 5月  イェール大学大学院経済学博士(Ph.D.) 
2001年 4月  慶応義塾大学商学部専任講師 
2007年 6月  日本銀行金融研究所エコノミスト 
2008年 8月  ヴァンダービルト大学経済学部准教授 
2009月 5年  大阪大学特任准教授(常勤)金融・保険教育研究センター (~2009年8月) 
2014年 1月  東京大学先端科学技術研究センター教授

研究分野

景気循環の要因を分析するためには、観測されたマクロデータを循環的な要素とトレンドとみられる要素のふたつに分解する必要がある。この目的に時系列分析を応用し、確率的なトレンド、すなわち予測不可能なトレンド部分を適切にマクロ経済分析に取り入れる様々な手法をこれまで研究してきた。 近年では、マクロ経済学においても消費者や企業行動のミクロ経済学的基礎を重視するような「ニューケインジアン・モデル」あるいは「DSGE(dynamic stochastic general equilibrium)モデル」を経済データから推定する研究を進めている。ニューケインジアン・モデルでは、特に企業が商品の価格をどのように決定し、どのように改定・更新していくかというメカニズムが重視される。例えば中央銀行によるマクロ経済政策の波及効果を把握するためには、個別財価格データを用いてミクロレベルでの価格の調整速度を測定し、それが集計された場合の効果を評価する作業が重要である。 貿易取引を考慮した開放経済型のニューケインジアン・モデルを用いると、政策の国際間の波及経路及び速度の解明にも役立つ。これまでの実証研究の成果として、世界の都市間の個別財価格調整の速度が、集計された一般物価指数で測られたものよりも非常に速い点が確認できた。またデータとより整合的であるようなニューケインジアンDSGEモデルの候補として、企業の情報更新に遅れが生じたり、将来の技術革新への期待が現在の景気変動を生み出すような修正を提案している。

サイト情報の開始

page top

Copyright (c) RCAST, The University of Tokyo